Backtesting

B. Value Investing) wird im Rahmen des Backtestings anhand von historischen Kursdaten überprüft.

Backtest einer Trading-Strategie

Richtiges Backtesting setzt viel Übung voraus. Selbst wenn die Handelsbewertungen auf den ersten Blick sehr gut aussehen, können viele Fragestellungen zum Tradingsystem erst im Anschluss und bei Anwendung der Handelsstrategie direkt nachvollzogen werden: Wie kann man sich das vorstellen? Was sind die wesentlichen Kennziffern nach einem Rückvergleich? Ist es möglich, mein Tradingsystem auf der Grundlage dieser Schlüsselzahlen zu nutzen?

Wir programmieren für Sie nicht nur ein vollautomatisches Tradingsystem, sondern führen Sie auch in das Backtesting ein. Gemeinsam mit Ihnen werden die wesentlichen Kennziffern für den von Ihnen erstellten oder noch zu erstellenden Rückvergleich mit Ihrem Tradingsystem oder Ihrem Ermessensspielraum analysiert. Hier können Sie die 8 für mein Backtesting wichtigen Kennziffern kostenfrei nachladen.

Mit Hilfe dieser Herangehensweise werden Trendtage im Food and Drug Administration (FDAX) getauscht. Der trendfolgende Aspekt dieser Vorgehensweise wird deutlich, da die Trefferrate sehr niedrig ist. Das Verhältnis der durchschnittlichen Gewinne und Verluste von knapp 4 zeigt auch, dass die Taktik große und kleine Loser anspricht.

Das Backtesting - es ist so leicht, Ihre Vorgehensweise zu prüfen.

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser, wie nett wäre es, wenn es einen Weg geben würde, Ihre Erfolgsstrategie zu erproben? Eher ist es ein ernsthafter Testprozess, der Händlern hilft, die Vorteile ihrer Handelsstrategien auf die Probe zu stellen. 2. Glücklicherweise gibt es solche Prüfmöglichkeiten - zum Teil sind die Anlagen bereits Bestandteil der Handelsplattform der Broker, zum Teil können die Produkte auch außerhalb erworben werden.

Wenn Sie als Fachhändler die richtigen Entscheidungen getroffen haben und wissen, wie man richtig vorgeht, fallen nicht unbedingt Mehrkosten an.

Wiederholungsprüfung

Dabei wird die Risiko-Management-Methodik (bzw. das Ratingverfahren) der Hausbank retrospektiv geprüft, indem zum Beispiel die beobachteten Schäden mit dem ursprünglichen Value-at-Risk abgeglichen werden. Sollten die prognostizierten maximalen Schäden pro Einheit deutlich öfter als nach dem Vertrauensniveau erwartet werden, deutet dies auf eine mangelhafte Ratingqualität hin.

Durch das Backtesting-Verfahren kann daher ein Rating-Verfahren kontinuierlich geprüft und anschließend angepasst, d.h. optimiert werden. Nach Basel II muss jedes Institut, das einen IRB-Ansatz zur Bestimmung des Mindestkapitals anwendet, zumindest einmal im Jahr einen Rückvergleich durchlaufen.