Daytrader Strategien

Zu den 3 wirksamsten Daytrading-Strategien - 13.09.2016

Mit welchen Strategien haben Sie die besten Chancen zu gewinnen? Hier werden die 3 bevorzugten Handelsstrategien von Gewinnrader und Handelstrainer Koko Petrokow vorgestellt, die ihm die meisten Einkünfte einbringen. Ein Händler verfügt über eine Reihe von Strategien. Es ist jedoch die Aufgabe, vorgegebene Sachverhalte zu erfassen und die jeweilige Vorgehensweise anzuwenden.

Was sind besonders profitable Strategien und in welchen Fällen können Sie die entsprechende Vorgehensweise anwenden? Sie werden es in diesem Film erfahren: Diese Strategien sind die Instrumente des Händlers. Es wäre jedoch verhängnisvoll zu glauben, dass eine solche Vorgehensweise immer und in jedem beliebigen Land funktionieren würde. Oft muss ein Händler erlernen, sich entsprechend der Marktlage auf die richtige Weise umzustellen.

Koko Petkovs 3 bevorzugte Strategien sind gekennzeichnet durch Effektivität. Diese Strategien sind in der Kategorie: Diese Strategien erzielen die meisten Profite pro Jahr. Wir sprechen über die folgende Strategie: Die Strategien sind so gut, weil sie im Durchschnitt so konzipiert sind, dass sie Ihnen mehr Profit einbringen, als Sie riskieren.

Trotz einer höheren Gewinnchance bleiben Ihre Risiken gering und gerade das macht diese Strategien so ertragreich. Ihr wollt mehr über die Strategien wissen? Es gibt keine Information über die tägliche Trendfolge und die antizyklische Mutstrategie? Denn Koko Petrus selbst hat diese beiden Strategien mitentwickelt.

Day-Trading - Strategiedefinition

Beim Day-Trading können Profite erzielt werden, auch wenn keine schnellen Renditen zu befürchten sind. Der entscheidende Erfolgsfaktor ist die konsistente Implementierung einer Unternehmensstrategie. Good -Day-Trading-Strategien funktionieren nicht nur in Backtests zu bestimmten Zeitpunkten, sondern auch, wenn die Rahmenbedingungen variiert werden. Ein Handelskonzept kann als Regeln definiert werden. In welchen Fällen werden Stellen aufgelöst?

Welches Risiko wird pro Handel eingegangen? Im Rahmen einer Anlagestrategie wird eine Stelle geöffnet, sobald sich eine exakt festgelegte Lage in einem der betroffenen Zielmärkte ergibt. Im Rahmen einer Anlagestrategie wird eine Stelle geöffnet, sobald sich eine exakt festgelegte Lage in einem der betroffenen Zielmärkte ergibt. Oftmals sind die Anfangsereignisse auch mit einem eigenen Schutzfilter verbunden:

Ein 30-Tage-Hoch wird erreicht, wenn auch das Volumen des Handelsvolumens über dem der letzten drei Handelstage liegt. Das Zusammenspiel von Voraussetzung (30-Tage-Hoch) und Filtern (Verkauf) korrespondiert mit der Festlegung eines Anfangssignals. "Das " Anlegen " sollte nicht "riskiert" werden: Es muss festgelegt werden, dass bereits bei der Positionseröffnung ein Stop-Loss so gesetzt wird, dass höchstens 10% des Anteils oder 0,50% des Kontosaldos in der Position untergehen kann.

Zu diesem Zeitpunkt sollten solche Gefahren vermieden werden, die nicht durch einen Stop-Loss abgedeckt sind. Der Stop-Loss bestimmt ein Exit-Szenario, ist aber kein Exit-Signal. Das Exit-Signal bestimmt die Schliessung einer gewinnbringenden Stellung, da keine weiteren Gewinne zu erwarten sind. Dieses Exitsignal könnte z.B. die Schliessung der Positionen bei einem signifikanten Kursrückgang auslösen.

Dabei gibt es zahllose Handelsstrategien, die als "Day-Trading-Strategien" bekannt sind. Einfache Strategien bewähren sich auf Dauer immer als die besten. Beim Day-Trading geht es darum, potenzielle Marktteilnehmer zu erkennen. Sämtliche Eingangssignale beruhen auf der Anerkennung jeder Art von speziellen Aktivitäten auf dem jeweiligen Unternehmen.

Die Entwickler können ihre Strategien an diesen Features ausmessen, die Nutzer können im großen Fundus an zirkulierenden Handelsansätzen nach bestimmten Anforderungsprofilen durchsuchen. Leistung wird als wichtigstes Charakteristikum einer Unternehmensstrategie angesehen: Je mehr verdientes Kapital, umso besser. Leistung ist das Hauptmerkmal einer Unternehmensstrategie. In den meisten Fällen wird die Wertentwicklung in Monate und Jahre sowie der Gesamtertrag seit dem Start der Umsetzung einer Unternehmensstrategie berücksichtigt.

Hochleistung allein sagt nichts über ihre Zusammenstellung aus und ist daher sicher notwendig, aber keine ausreichende Voraussetzung für die Existenz einer solchen Taktik. Wieviele Geschäfte werden pro Tag, pro Kalenderwoche, pro Kalendermonat und pro Jahr ausgeführt? Viele Geschäfte erhöhen die Kosten für Transaktionen, führen aber in der Regel auch zu einer größeren Aufteilung der Gewinne auf viele Einzelpositionen.

Wenn ein sehr großer Teil der Gesamtleistung auf einige wenige Gewerke zurückzuführen ist, ist eine präzise Auswertung besonders wichtig: Der Glücksfall mag eine große Bedeutung für die Ergebnisse gehabt haben, die sich in absehbarer Zeit kaum wiederholen lassen. Die für den Tageshandel benötigte Zeit ist ebenfalls mit der Handelstätigkeit verbunden. Bei der Berechnung der Auszahlungsquote wird der Durchschnittsgewinn aus gewinnbringenden Geschäften mit dem Durchschnittsverlust aus verlustbringenden Geschäften verglichen.

Idealerweise unterscheidet sich der Durchschnittsverlust nicht signifikant von dem maximalen übernommenen Ausfallrisiko für jede einzelne Stelle. Das Handelsverhältnis gibt das VerhÃ?ltnis von gewinnbringenden zu verlustbringenden GeschÃ?ften an. Das Handelsverhältnis gibt das VerhÃ?ltnis von gewinnbringenden zu verlustbringenden GeschÃ?ften an und korrespondiert damit mit dem Begriff der "Trefferquote". Allerdings gibt es Differenzen in der Darstellung: Werden 60 von 100 Geschäften mit einem Profit und 40 mit einem Loss geschlossen, resultiert eine Handelsquote von 1,5 und eine Trefferrate von 60 vH.

Die Auszahlungsquote muss umso größer sein, je geringer die Trefferrate ist, damit eine Unternehmensstrategie rentabel ist. Manche Strategien machen sehr viele keine, andere nur wenige große Einkünfte. Zu beachten ist, dass bis zum Abschluß eines Handels nicht klar ist, ob er die Trefferrate ausgleicht. Durch eine sehr straffe Schadenminderungsstrategie kann die Trefferrate reduziert, aber das Ergebnis gesteigert werden.

Der Handelskontostand beträgt 100.000 Euro. Die Investitionssumme beträgt pro Stelle 5000 ?. Bei der Schließung einer Verlustrate durch einen Stop-Loss entsteht ein Schaden von 500 ?. Bei 100 Abschlüssen zeigt eine Handelsstrategie eine Trefferrate von 50 Prozent. 50 Abschlüsse wurden mit einem Fehlbetrag von je 500 und kumulierten Verlusten von je ca. 20.000 Euro abgeschlossen.

Es wurden 50 Geschäfte mit einem Durchschnittsgewinn von je 600 und einem kumulierten Ergebnis von rund 130.000 Euro abgeschlossen. Case II: Die gleiche Handelsstrategie wird mit einer strengeren Schadensbegrenzung durchgesetzt. Das bedeutet, dass alle durch Stopp-Loss abgeschlossenen Handelspositionen für den Falle, dass ich weiter schließe - aber weitere Handelspositionen, die nicht betroffen sind, wenn ich ebenfalls schließe.

Dadurch sinkt die Trefferrate auf 35%. Es werden 65 Geschäfte mit einem Fehlbetrag von je 200 und einem kumulierten Fehlbetrag von insgesamt rund 15.000 Euro abgeschlossen. Es werden 35 Geschäfte mit einem Durchschnittsgewinn von je 600 und einem kumulierten Ergebnis von insgesamt 20.000 Euro abgeschlossen. Die Maximalabsenkung gibt den bisher größten Schaden an, den eine Unternehmensstrategie auf Tages-, Wochen-, Monats- oder Jahresendbasis erleiden musste.

Die Maximalabsenkung ist daher ein Mass für das zu erwartende Wagnis einer in Betracht gezogenen Anlagestrategie. Schwankungsanfälligkeit gibt die Schwankungsstärke an und kann sich nicht nur auf die Börsen, sondern auch auf die Kapitalstruktur einer Unternehmensstrategie auswirken. Läuft die Kapitalstrukturkurve mit kleinen Fluktuationen, deutet dies auf eine höhere Trefferrate, kürzere Maximalverlustserien und ein erfolgreiches Risk Management hin.

Der mit einer solchen Anlagestrategie erreichte Erfolg wird zunächst durch die Sicherheit der Renditen von Staatsobligationen (in Form von Opportunitätskosten) reduziert und dann in Relation zur Schwankungsbreite gebracht. Technikanalyse für Daytrader: Wo läuft die Software? Grundlegende Daten wie Wirtschaft, Bilanzgewinn, Zinsen etc. sind für Daytrader nicht von Bedeutung - es sei denn, die Ereignisse werden im Zuge einer neuen Handelsstrategie thematisiert.

Die Daytrader verlangen Eingangssignale mit der höchstmöglichen Exaktheit. Dies ist immer dann der Fall, wenn der Bedarf am Arbeitsmarkt stark schwankt. Grundvoraussetzung des Daytrading ist, dass spürbare Preisbewegungen mindestens für einen sehr kurzfristigen Zeitpunkt zu weiteren spürbaren Marktschwankungen führen und dass diese zweiten Schwankungen eine Antwort auf die ersten Anstöße sind - und damit vorhersehbar sind.

Bei Daytrader stellt sich also die Frage: Wo läuft die Zeit? Ein klassisches Einstiegssignal im Day-Trading ist das Entstehen von neuen Höchstständen. Wenn solche Strategien ohne Filtration angewendet werden, scheitert in der Regel ein nachhaltiger Effekt. Sie sind in der Realität sowohl der aufwendigste als auch der wichtigste Faktor. Der Bruttogewinn für einen Betrachtungszeitraum (Tag, Zeit, Quartal usw.) sollte höher sein als der Bruttogewinn für die drei Vorperioden.

Die Menge sollte höher sein als in den anderen Zeiten und zum (erwarteten) Ausbruch hin ansteigen. Auf allen Zeitebenen und damit auch im Day-Trading spielt der Trend eine große Bedeutung. Bei besonders hohen Trefferraten gibt es trendfolgende Strategien mit einem zusätzlichen Sieb, bei denen nur mit stabilen Tendenzen gearbeitet wird. Die bekannteste Trendfolgestrategie mit Filtern ist die MACD-Handelsmethode.

Aus der Preisentwicklung werden Kennzahlen in unterschiedlicher Weise hergeleitet und nehmen im Day-Trading eine weitaus grössere Bedeutung ein als die grafische Analyse. Die ADX gibt sowohl die Ausrichtung als auch die Intensität eines Trend an und wird daher oft als Upstream-Filter (notwendige Bedingung) für Trading-Strategien verwendet.

Technische Chartmarken können für verschiedene Zwecke im Day-Trading verwendet werden. Beispielsweise ist es möglich, eine Stelle in Tendenzrichtung kurz über einer Stütze zu errichten. Ähnlich sind auch Stellungen in Ausbruchrichtung über Resistoren erdenklich. Bei den meisten Day-Trading-Strategien wird jedoch nicht die technische Chart-Marke, sondern der Breakout mit seinen Begleitphänomenen (steigendes Handelsvolumen und steigende Volatilität) als Eingangssignal bezeichnet.

Bei ambitionierten Daytradern ist die Erarbeitung einer Tradingstrategie mit einer Passion zu vergleichen, die pünktlich verdient. Vor den Schritten auf dem Weg zur eigenen Unternehmensstrategie steht jedoch die gute Neuigkeit für "Development Refusers": Es ist nicht unbedingt nötig, eine Sprache zu lernen und viel Mühe in eine Day-Trading-Strategie zu stecken.

Vorgefertigte Strategien gibt es genug, deren Erfolge gut belegt sind. So sind beispielsweise Scripte für die MT4 und MT5 Handelsplattform leicht zu finden, und die Erfahrung hat gezeigt, dass "Vollblut-Tageshändler" die Freude und Herausforderungen, eigene Strategien zu entwickeln, nicht verleugnen können. Am Anfang jeder Taktik steht eine Vorstellung, die zwei Fragestellungen beantwortet:

Wie können wir früh genug feststellen, dass eine solche Entwicklung nicht stattfindet? Wenn diese beiden Fragen auf der Basis eigener Betrachtungen und Erwägungen zu den Absatzmärkten geklärt werden, sollte die Art der Handelsstrategie zum Händler passen. 2. Wenn jedoch Strategien ohne den Zusammenhang von persönlichen Erfahrungswerten angenommen werden, kann es sein, dass die Strategien nicht zu der eigenen Art von Handel paßt.

Ehrgeizige Daytrader müssen sich früher oder später mit der Programmiersprache zurechtfinden. Im Folgenden sehen Sie ein Beispiel für einen gleitenden durchschnittlichen Crossover-Systemcode in der von Tradesignalonline.com, einer der grössten Deutsch sprechenden Communitys für den technischen Bereich und Day-Trading, verwendeten Sprachversion. Der Kodex ist eine gute Möglichkeit, die Festlegung verbindlicher Vorschriften in formeller Hinsicht zu klären.

In diesem Falle setzen sich die "Variablen" aus den beiden Mittelwerten mit den unter "Eingänge" festgelegten Parameter zusammen. Das Gegenteil ist ein kurzes Signal. Zugleich wird vorgegeben, dass eine Handelsposition in Gestalt einer Marktorder eröffnet werden muss. Bei diesem Beispiel fungiert das Unterband als Auslöser: Überschreitet der Handel das Unterband von oben nach unten, gibt es ein langes Einstiegssignal, sinkt der Preis unter das Unterband, gibt es ein kurzes Signal.

Dabei sind die Kenngrößen die Dauer des Gleitender Mittelwerts und die Regelabweichung. Eine ausschließliche Verwendung der langen oder kurzen Signalwege und die Glättung der Lage wäre nur bei gegenläufigen Signalen möglich. Bei den meisten Chartig-Programmen sind die Einstellungen in der Standardeinstellung nur eingeschränkt für Daytrader geeignet. Das MACD-Weichensystem beruht in diesem Falle auf gleitende Durchschnitte von 9, 12 und 26 Tagen.

Erst wenn sich das System wenigstens auf dem Markt durchgesetzt hat, wird es in der Realität angewendet. Infolgedessen werden Entwickler (oder Benutzer, wenn es ein fertig geschriebenes Script ist) bestenfalls wissen, welche Leistung ein solcher Ansatz in der Zukunft erreicht hätte. Der dringende Tipp für den ungeduldigen Neuankömmling: Rückentests sind kein "Beweis" für das Gelingen einer solchen Vorgehensweise, sondern ein Indiz für eventuelle Nachteile.

Prinzipiell sollten Back-Tests von (Daytrading)-Strategien mit einer ganzen Reihe von Faktoren und auf vielen verschiedenen Märkten und Beobachtungszeiträumen erfolgen. Wenn sich ein Versuch mit diesen Anforderungen für ein spezielles Script nicht belegen läßt, kann der Programmierer einen entscheidenen Irrtum begehen und sich in einer Über-Optimierung verlieren. Beim Backtesting wird ein Script an einen spezifischen Beobachtungszeitraum angepaßt, bis hervorragende Resultate auf einem Blatt erzielt werden.

Sollte ein Rückvergleich jedoch ergeben, dass die Strategieergebnisse wesentlich vom jeweiligen Zielmarkt und/oder der Betrachtungsdauer abhängig sind, beweist dies allein noch keineswegs die Unangemessenheit des Vorhabens. Auf diese und andere Fragestellungen und vor allem auf deren Beantwortung basiert die Weiterentwicklung der Stategie. So kann es sich im Zuge der Entwicklung beispielsweise ergeben, dass ein zunächst prioritäres Verfahren wesentlich besser als ein anderes Verfahren ausgenutzt wird.

Verlässt dies den Handel "an der Long-Leash " nach dem Eintritt und wird erst nach größeren Preisbewegungen gegen die Bestandsrichtung ein Ausschlusssignal generiert, kann die Einbindung einer Trailing-Stop-Regel in das Gesamtsystem Sinn machen. Danach wird der zunächst etwas unterhalb des Einstiegspreises liegende Stop-Loss in festen Zeitabständen an die steigenden Preise angepaßt.

Hinweis: Es gibt Fälle, in denen eine Handelsposition abgeschlossen wird, obwohl das Eingangssignal durch die Tradingstrategie nicht aufgehoben wurde und die Handelsposition nicht durch Stop-Loss beendet wurde. Day-Trading ist ohne eine Verlustbegrenzungsstrategie nicht möglich. Jeder Posten muss mit einem Stop-Loss versehen sein, der bei einem ungünstigen Kurs den Schaden auf ein erforderliches Mindestmaß beschränk.

Ausschlaggebend für die Auswahl der Day-Trading-Strategie ist die Verlustrate und damit der Umfang zwischen dem Einstiegspreis und dem anfänglichen Stop-Loss. Es kann nicht jede einzelne Handelsstrategie mit einer auf 1,0 Punkte beschränkten Verlustrate gehandelt werden Die unterschiedlichen Arten von Strategien werden im Anschluss an konkrete Anwendungsbeispiele erörtert. Die besonderen Vor- und Nachteile von Trend Following-Strategien, antizyklische Ansätze usw. Trend Following-Strategien sind auch im Day-Trading wichtig und unterliegen den gleichen Spielregeln wie auf anderen Zeitebenen:

Die Daytrader verwenden Kennzahlen wie den ADX oder RSI. Im Folgenden finden Sie zwei Beispiele für den Einsatz von Trendfolgesystemen im Day-Trading. Ein Stop-Loss wird sehr nah am Einstiegspreis plaziert und kontinuierlich nachgestellt. Wenn SL´s nicht aktiviert ist, wird die Handelsposition vor Börsenschluss geschlossen. Bei einem allgemein freundlichen Umfeld ist die Chance groß, dass die Aktie mit den stärksten Trends an diesem Tag zulegen wird.

Die gleiche Vorgehensweise kann bei sinkenden Kursen umgekehrt angewendet werden. Eine Stop-Loss wird sehr viel unter dem Einstiegspreis platzier. Trendfolgende Strategien führen in Trendmärkten zu guten Ergebnissen, führen aber manchmal zu langen Verlusten, wenn sich der Kurs ohne erkennbaren Verlauf hin und her bewegen sollte. Wie kann man vorgehen, wenn ein starkes Wachstum den Kurs bereits nach oben drückt?

In diesem Falle wartet der Händler auf eine Kurskorrektur und gibt zu günstigeren Preisen ein. Im Jahr 1999 wurde die 1-2-3-4 Strategie von Jeff Cooper unter dem Namen "Hit and Run Strategien" (Finanzbuchverlag) publiziert - damals mit Vorgaben für Positionshändler. Aber auch im Day-Trading ist das Prinzip anwendbar. Bei einem langen Eingangssignal muss daher ein Kurs mit einem ADX mit 14 Perioden und einem RSI von mehr als 30 oder mehr als 95 ermittelt werden.

Der Kurs (z.B. auf der Stunden-Chart) muss entweder drei aufeinander folgende, tiefere oder zwei tiefere Tiefststände und einen inneren Tag (unabhängig von der Kombination) haben. Im vierten Zeitraum, etwas über dem Hoch der dritten Phase, wird eine Long-Position (Markt) geöffnet und mit einem Stop-Loss auf dem Tiefststand der dritten Phase unterlegt.

Die antizyklischen Day-Trading-Strategien streben nach kurzfristigen Über- und Unterschätzungen des Markts. Daytraders können knapp über einem Support einkaufen und knapp unter einem Widerstand einkaufen. Hierfür eignen sich Stufen, in denen der Handel mehrere Umkehrungen oder Korrekturen erfahren hat. Die Stoppmarkierungen können z. B. dicht gesetzt und bei Bedarf mehrmals ein- und ausgefahren werden.

Aber auch für den Vertrieb von Widerständen und Stützfiltern über die Qualifizierung der Resistenzen hinaus wird empfohlen. Zum Beispiel kommt das Börsenvolumen in Betracht: Nähert sich der Kurs einem Widerstandswert, sollte er in Widerstandsrichtung nachlassen. Überkaufte und überverkaufte Indikatoren sollten in Verbindung mit einem Trendfilter verwendet werden, der eine geringe Trendfestigkeit anzeigt - z.B. ADX.

Allerdings kann es sich durchaus als sinnvoll erweisen, einen Überblick über die Entwicklungen des Put-Call-Verhältnisses zu erhalten, wenn Intraday-Daten für den jeweiligen Absatzmarkt vorliegen. Niedrigere Kurse deuten auf eine zinsbullische Grundstimmung hin, höhere Kurse auf viel Marktpessimismus. Outbreak-Strategien sollen den Markteintritt in einem Frühstadium einer zu erwartenden, verstärkten Marktentwicklung ermöglichen.

Eine Epidemie kann als ein Preisereignis definiert werden, das in gewisser Weise die direkt vorhergehenden Preisbewegungen übertrifft und/oder eine neue technische Lage auslöst. Das Handelskonzept für den Ausbau des Breakout wurde von Jeff Cooper erarbeitet und im Buch "Hit and Run Strategies" (1999, Finanzbuchverlag) wiedergegeben. Diese seinerzeit präsentierte Vorgehensweise betraf den Positionshandel, kann aber auch auf den Tageshandel angewendet werden.

Cooper schildert damit die Kernaufgabe jeder Breakout-Strategie: Es geht darum, durch den Einsatz geeigneter Partikelfilter zwischen Breakout-Szenarien mit einer hohen und einer geringen Abschlusswahrscheinlichkeit zu differenzieren. In der Expansionsstrategie wird die Festlegung eines langen Eingangssignals auf das Day-Trading übertragen: Die Methode kann für kurze Eingangssignale bei neuen Tiefständen verwendet werden. Die Herangehensweise nennt Cooper in diesem Falle einen Expansionsausfall.

Die Filterung beinhaltet hier die Einschränkung auf 40-Perioden-Höchststände und die Anforderung der Bruttomarge. Das Konzept der Insider-Tage basiert auf einem Marktausbruch aus dem Dunkel der t-Kerze in einem Zeitraum nach t+2. Ein genaues Bild von der Entstehungsrichtung ist nicht erforderlich.

Für die Strategieumsetzung wird eine Stop-Buy-Order auf dem Höchststand von t+1 und eine Stop-Sell-Order auf dem Tiefstand von t+1 platzier. Bei einem Breakout wird einer der beiden Aufträge aktiv und geöffnet. Tritt ein solcher Fall in eine bestimmte Himmelsrichtung ein, ist ein Profit sehr wahrscheinlich, da sich die Werte der Optionen in Bezug auf die Größe "Basispreis" zunächst in die entgegengesetzte Himmelsrichtung ausweiten.

Händler können den Konsens der Teilnehmer über das Ergebnis eines vom Handel beobachteten Geschehens vorwegnehmen und sich gegen die Majorität stellen. Allerdings sollten Tageshändler bedenken, dass es kaum mehr als eine Meldung pro Börsentag gibt, die einen stärkeren Einfluß auf die Preisentwicklung an diesem Tag hat.

Welches die Nachricht den Handel bewegt und in welche Himmelsrichtung dies geschehen wird, ist von sehr vielen Faktoren abhängig - die Bekanntgabe einer Zinssenkung durch die EZB hat bereits zu einem Anstieg ("mehr Marktliquidität ") und einem Rückgang der Preise ("wachsende Rezessionsgefahr") beigetragen. Eine der am häufigsten genutzten Day-Trading-Strategien ist das Orderbuch-Scalping, auch bekannt als Level II Scalping, das nur für private Anleger mit vergleichsweise großen Hindernissen möglich ist.